Il Comitato di Basilea per supervisioni bancarie (Comitato di Basilea) ha annunciato che il suo organo di governo, il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza (GHOS), ha approvato il nuovo quadro dei rischi di mercato.
I miglioramenti nel nuovo quadro del rischio di mercato, che entra in vigore nel 2019, comprendono:
– una revisione dei confini tra trading book e banking book che ridurrà la portata di arbitraggio;
– una revisione dei modelli interni con un’analisi di rischio più coerente e globale;
– un processo di approvazione del modello avanzato e il riconoscimento più prudente della diversificazione e copertura del portafoglio; e
– una revisione dell’approccio standardizzato che serve come un credibile di ripiego e piano l’approccio modello basato, e facilita un reporting più coerente e comparabile del rischio di mercato attraverso le banche e le diverse giurisdizioni.
Il GHOS ha inoltre convenuto che il Comitato di Basilea debba completare il suo lavoro per affrontare il problema della eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio entro la fine del 2016. Tale lavoro includerà:
- una consultazione sulla rimozione degli approcci di modello interni per determinati rischi (come la rimozione del metodo avanzato di misurazione per il rischio operativo); e
- una consultazione su come impostare ulteriori vincoli sull’utilizzo di approcci interni per il rischio di credito, in particolare attraverso l’uso dei “floors”.
Il GHOS esaminerà le proposte del Comitato di Basilea sul quadro di riferimento per il rischio e la calibrazione dei “floors” di capitale intorno o entro la fine del 2016. Una valutazione di impatto quantitativo sarà condotta nel corso di quest’anno. Come risultato di questa valutazione, il Comitato di Basilea si concentrerà sul non aumentare in maniera significativa i requisiti patrimoniali complessivi.
I membri della GHOS hanno inoltre convenuto che il coefficiente di leva finanziaria dovrebbe basarsi sulla definizione di capitale di Tier 1 e dovrebbe comprendere un livello minimo di 3% ed hanno discusso eventuali requisiti aggiuntivi per le banche di rilevanza sistemica a livello. Il GHOS completerà la calibrazione entro quest’anno affinché vi sia tempo sufficiente per implementare il coefficiente di leva finanziaria come misura di pilastro 1 entro il primo gennaio 2018.