Consob ha reso disponibile sul proprio sito la documentazione tecnica finalizzata a permettere a sedi di negoziazione e imprese di investimento l’adempimento dei rispettivi obblighi di reporting alla Consob delle posizioni in derivati su merci, quote di emissione e relativi derivati ai sensi dell’articolo 58 MiFID II.
L’articolo 58, comma 2, MiFID II (recepito dall’articolo 68-quater, comma 2 del TUF), prevede che le imprese di investimento che negoziano derivati su merce al di fuori di una sede di negoziazione (OTC), economicamente equivalenti a quelli negoziati in una sede di negoziazione, forniscano all’autorità competente della sede di negoziazione in cui è negoziato il derivato su merce, almeno una volta al giorno, un report con la scomposizione delle posizioni su detti contratti. Il report contiene la scomposizione completa delle posizioni aperte sui riferiti derivati su merce, relative alle posizioni aperte in conto proprio dall’impresa di investimento, nonché a quelle dei clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale.
Caratteristiche degli obblighi di position reporting riportate nell’Allegato Tecnico di Consob
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Tempistica per la trasmissione delle relazioni giornaliere
Le imprese di investimento devono inviare le relazioni giornaliere di cui all’articolo 58, comma 2, MiFID II, a partire dal 3 gennaio 2018, entro le ore 22:00, ora centrale europea, del giorno feriale successivo a quello rispetto al quale si riferiscono le relazioni stesse.
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Formato delle relazioni giornaliere
Le sedi di negoziazioni e i soggetti sopra indicati (di seguito, “soggetti esterni”) devono trasmettere alla Consob le informazioni di cui alle riferite relazioni giornaliere in formato XML.
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Requisiti del sistema e modalità di scambio
La Consob riceve direttamente dai soggetti esterni i report e provvede, a seguito di controlli di correttezza e congruenza, a fornire il file di feedback contenente le informazioni relative alle validazioni eseguite.
I file che i soggetti esterni trasmettono alla Consob e i relativi feedback che la Consob trasmette agli stessi, sono di tipo XML e sono scambiati con il protocollo SFTP.
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Protocollo di comunicazione tra la Consob e i soggetti esterni
Il protocollo di scambio tra la Consob e i soggetti esterni prevede le funzionalità di seguito riportate:
- autenticazione finalizzata allo scambio dei file;
- invio da parte dei soggetti esterni dei file relativi alle scomposizioni giornaliere di cui all’articolo 58, comma 1, lettera b) e all’articolo 58, comma 2, MiFID;
- invio della Consob ai soggetti esterni dei file di feedback relativi ai file ricevuti.
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Funzionalità del sistema
È istituito il sistema della Consob SIPR (Sistema Informatico Position Reporting) a supporto degli obblighi di position reporting in discorso. Il SIPR prevede le seguenti funzionalità:
- ricezione dei file delle riferite scomposizioni giornaliere da parte dei soggetti esterni;
- verifica della correttezza sintattica e semantica dei file ricevuti;
- invio ai soggetti esterni dei file di feedback;
- registrazione nel database dell’istituto dei dati oggetto del report, in caso di segnalazione corretta.
Si segnala che, in caso di feedback negativo, i soggetti esterni devono provvedere alla correzione e al nuovo invio del report nei termini sopra indicati.