Difficoltà nel Settore Bancario Americano
Recenti dati pubblicati dalla Fdic statunitense rivelano un significativo aumento delle morosità bancarie. A differenza del passato, questa volta il problema non riguarda le banche regionali, ma le grandi istituzioni finanziarie. Nello specifico, le banche con asset superiori ai 250 miliardi di dollari sono quelle maggiormente coinvolte.
La Fdic ha aggiornato la sua “Problem Bank List”, includendo ora 66 banche statunitensi che potrebbero rischiare l’insolvenza. Nonostante la gravità della situazione, sembra che ci sia una mancanza di discussione aperta su questa crisi.
La Federal Reserve di New York ha riconosciuto il problema attraverso un documento di lavoro, rivelando che le banche americane stanno occultando rischi significativi nel settore immobiliare. Questo è fatto estendendo artificialmente la durata dei prestiti, spostando le scadenze dal 2024 al 2026 o 2027, in modo da differire le perdite nei bilanci.
Una Nuova Prospettiva sulle Difficoltà Finanziarie
Una teoria interessante suggerisce che il problema derivi da un tipo particolare di attività finanziarie, i Merchant Cash Advances (MCA). Questi prestiti aziendali, che prevedono un pagamento unico anziché rate regolari, sono spesso rappresentati come asset in attesa di pagamento per beni o servizi già forniti ma non ancora compensati finanziariamente. Questi prestiti, una volta aggregati, sono venduti alle banche come se fossero asset solidi, mescolati con altri debiti di diverso rating.
Il processo di trasformazione di questi debiti in strumenti finanziari complessi come i CDO (Collateralized Debt Obligations) è simile a quanto accaduto in passato con i mutui subprime, con le banche che presentano bilanci apparentemente puliti, ma che in realtà nascondono perdite potenzialmente enormi.
Il sistema bancario americano oggi presenta “unrealized losses” circa sette volte superiori a quelle pre-crisi Lehman Brothers, raggiungendo i 515 miliardi di dollari. La situazione ricorda quella pre-crisi del 2007, ma con un debito molto più elevato e una Federal Reserve che ha recentemente tagliato i tassi di interesse di 50 punti base, con il rendimento del Treasury decennale che ha superato il 4%.
Il Fondo di Salvataggio Bancario (Btfp) avrebbe dovuto chiudere lo scorso marzo, ma continua a supportare il sistema, insieme ad altre misure di credito emergenziale e l’utilizzo massiccio del meccanismo di reverse repo.
Recentemente, il Tesoro USA ha emesso titoli di debito per 95 miliardi di dollari, segnando una pressione crescente sulle risorse bancarie, che sono necessarie per sostenere il governo federale piuttosto che per operazioni di arbitraggio a rischio zero con la Federal Reserve.
Questo scenario finanziario complesso suggerisce la necessità di considerare seriamente proposte per un nuovo sistema finanziario, come quelle emerse dal recente vertice dei Brics a Kazan, che potrebbero rappresentare un cambiamento significativo nel panorama finanziario globale.
Eventi geopolitici come l’attacco all’industria aerospaziale turca coincidendo con incontri diplomatici di alto livello indicano ulteriori tensioni e necessità di una riflessione approfondita sulla stabilità globale e sulle strategie economiche a lungo termine.
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Alessandro Conti ha conseguito una laurea in ingegneria finanziaria presso il Politecnico di Torino, con una specializzazione in tecnologie finanziarie. Ha lavorato come consulente per diverse start-up fintech e istituzioni bancarie. La sua specializzazione riguarda la regolamentazione dei servizi di pagamento e l’implementazione di soluzioni conformi alle nuove normative europee, in particolare PSD2. Su ComplianceJournal.it, Alessandro condivide le sue conoscenze sulla digitalizzazione dei servizi finanziari e sui rischi emergenti legati alle innovazioni tecnologiche nel settore bancario.